알고리즘 트레이딩의 거래 체결 방법

Question

안녕하세요,이제 갓 파이썬, C언어 (그리고 약간의 자바)를 과제 수준에서 활용하는 사람입니다.그런데 알고리즘 트레이딩 코드를 보니 일단 코드의 얼개는 알겠는데, 실제로 거래를 체결하는 방법이 안나와있는 것 같습니다. 예를 들어 사람이 거래를 체결할 때는 가격정보는 수동으로 체크하는 비효율이 있더라도, 매매 체결 버튼을 누르면 되는데, 코드에는 가격정보의 상단/하단을 정하여 상단을 넘기 전에 산다든지 하단을 뚫기 전에 판다든지 하는 if문을 반영할 수는 있어도 거래체결 과정을 코드로 어떻게 구현하느냐 하는 데에서 상당한 의문이 생깁니다.예를 들면 아래 링크에 나와 있는 코드 중에서https://zorro-project.com/code.phpMovingAverages&#61;series(SMA(seriesC(),300));crossOver(seriesC(), MovingAverages))crossUnder(SeriesC(), MovingAverages))이러한 아이템들이 약간 뜬금 없이 등장하는데 이런 것들(함수겠죠 아마도)을 별도로 만들더라도 물리적인 체결 과정으로 코드화한다는 게 상상이 잘 안 갑니다.아시는 분 계시면 답변 부탁드립니다.

테스트맨 · Answer

https://hjjungdev.tistory.com/175히히 제가만든 파이선 프로그램..

초무쿤 · Answer

코드에 함수들은 차트 보조지표를 구하는 함수들인거 같네요.series: 차트의 분봉,일봉등 데이터 (시계열 데이터)SMA: 이동평균선MovingAverage: MACD지표(모멘텀 지표)crossOver/Under: 데드크로스 구하는 함수인듯.시스템트레이딩이라는게 차트데이터의 분봉(일봉) 등 시계열 데이터(series)로 지표들 계산해서 예측하는 모델이라.아래는 제가 운용하는 시스템트레이딩 인데OPEN api (REST) 를 사용중인데. 한국투자증권/이트레이드증권 에서 제공하고 있어요.컨셉은트레이딩 룸만듬API 관련 정보들 등록트레이딩할 종목선택(ETF 양매수만 거래할 예정)매수/매도 Rule 작성(Groovy script)각 트레이딩 룸에 스레드가 실행되면서 설정된 interval 마다 매수/매도 스크립트 실행 후 결과에 따라 매수/매도 하는 컨셉입니다.다른 예전 증권사들 API대부분 COM이나 다른 윈도우 기반이라 JNA Wrapper등으로 호출은 되긴했는데 서버환경을 윈도우로 구성해야되는 부분이 좀 답답해서 힘들었는데.REST api로 구현이 가능하니 어렵지 않게 구성가능할거 같네요.현재 매매룰 groovy script (assetIndicator에 가격정보, 지표등이 들어있음.)double priceSlope = tool.slope(assetIndicator.getMinutePrices(), 10); double smaSlope = tool.slope(assetIndicator.getMinuteSmas(10), 10); double smaLongSlope = tool.slope(assetIndicator.getMinuteSmas(20), 20); double macdOscillator = assetIndicator.getMinuteMacd(12, 26, 9).getOscillator(); double macdOscillatorSlope = tool.slope(assetIndicator.getMinuteMacds(12, 26, 9).collect { it.oscillator }, 10); double rsi = assetIndicator.getMinuteRsi(14); double rsiSlope = tool.slope(assetIndicator.getMinuteRsis(14), 10); log.debug("{}", assetIndicator.getMinutePrices()); log.info("priceSlope:{}, smaSlope:{}, smaLongSlope:{} , macdOscillator:{}, macdOscillatorSlope:{}, rsi:{}, rsiSlope:{}", priceSlope, smaSlope, smaLongSlope, macdOscillator, macdOscillatorSlope, rsi, rsiSlope); // 매수 조건 - 가격,MACD,RSI 모두 상승중인 경우 if(priceSlope > 0 && smaSlope > 0 && macdOscillatorSlope > 0 && rsiSlope > 0 ) { // 상승추세일 경우 즉각 매수 if(macdOscillator > 0) { return true; } // 하락추세일 경우 일시적인 상승인지 이동평균선 체크 후 매수 if(macdOscillator < 0) { if(smaLongSlope > 0) { return true; } } } // 매도조건 - 가격,MACD,RSI 모두 하락중인 경우 if(priceSlope < 0 && smaSlope < 0 && macdOscillatorSlope < 0 && rsiSlope < 0 ) { // 하락추세시에는 즉각 매도 if(macdOscillator < 0) { return false; } // 상승추세시에는 일시적인 하락인지 이동평균선 체크 후 매도 if(macdOscillator > 0) { if(smaLongSlope < 0) { return false } } }ps. 현재 상태: 모의투자 가짜돈으로 하고 있는데.. 마이너스 입니다.ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ

알고리즘 트레이딩의 거래 체결 방법

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