R을 활용한 퀀트 트레이딩 4기 (주말반)
▶ 과정 안내
수학 자체에 얽매이지 않고
결과보다는 접근 방식을 익히는데 중점을 둔 강의
2퀀트 (Quantitative)라는 말은 계량화를 의미합니다. 금융 분야에서 계량화는 매우 중요합니다. 모든 금융 상품의 정당한 가치를 평가하고, 투자 전략을 만드는 등, 많은 분야에서 계량화 작업이 필요합니다. 금융 시장은 불확실성의 세계이기 때문에 계량화도 확률적일 수밖에 없습니다.
＂퀀트 트레이딩＂에서는 일부 금융 이론에 대한 이해와 실제 시장에 적용하는 방법들을 다루며 모두 계량화 작업에 기초를 두고 있습니다.
본 교육에서는 주로 R을 사용하였으며, 이해를 돕기 위해 엑셀을 일부 병행 사용하였습니다. R은 기초적인 수준에서 다루었습니다. 본 교육의 목적이 R 보다는 금융 계량화에 있고, R은 하나의 도구로 활용하였기 때문에 R의 고급 기능은 사용하지 않았습니다. 따라서, 본 교육의 실습 자료들은 R 코드의 효율성 보다는 이해하기 쉬운 방향으로 작성되었습니다. 첨부된 R 코드를 실무에 적용할 때에는 효율적인 코드로 변경할 필요가 있습니다. 예를 들어, R의 반복문을 자주 사용하여 R의 특성을 제대로 살리지 못한 측면이 있습니다 (속도 저하). 또한, R의 병렬 처리 기능 등을 사용하면 훨씬 효율적인 코드를 작성할 수 있습니다.
본 과정의 예시 및 실습은 R로 작성되었으며, 실제 실습을 통해 각 알고리즘의 세부 특성을 확인할 수 있도록 하였습니다. 내용에 비해 시간이 많이 부족하지만 개요나 덜 중요한 부분은 빠른 속도로 진행하고 일부 실습 과정은 Self-study로 진행하면서 20시간에 맞출 예정입니다. 수강자는 가급적 R 기초를 익힌 후 수강할 것을 추천합니다.
▶ 수강 대상
★ 증권사, 운용사 등 투자 관련부서 실무자
실무에 쓸 수 있는 데이터 통계적 분석 기술을 배울 수 있습니다.
★ 금융 IT 개발자 및 일반 투자자
R을 이용하여 훨씬 효율적인 코드를 작성할 수 있습니다.
★ 대학(원)생 및 금융, 재무 관련 입문자
금융 실무 현장에서 중요하게 생각하는 핵심 이론을 배울 수 있습니다.
▶ 강의교수님: 조성현 교수
現 핀인사이트 인사이트 캠퍼스팀 연구 강의교수 및 사외 이사
現 금융공학 전문 아마추어퀀트 블로그 운영자
前 Lucent Technologies, Bell-Labs Innovations 수석 연구원
조성현 교수님은 가천대학교에서 물리학을 전공하고 KT에 입사하여 망관리센터 및 연구개발센터의 통신운용연구단에서 약 8년간 근무하다가, AT&T, Lucent Technologies로 이직하여 수석 연구원으로 10년간 종사한 통신 소프트웨어 전문가 입니다. 미국 Bell-lab에서 차세대 네트워크 구축에 대한 Training, 국내 KT, SKT 등의 국가기간망 구축 사업 분야에 종사했으며, 국제보안전문가 (CISSP)로 국내 VoIP 망의 보안 컨설팅 프로젝트를 수행했습니다.
이후 금융 분야에 진출하여 금융공학, 시장미시구조론, 알고리즘 트레이딩, 페어트레이딩, 금융 데이터마이닝 분야를 연구하고 있습니다. 물리학과 미국 Bell-Lab의 소프트웨어 기술에 금융 이론을 접목하여 금융 관련 시스템을 개발하고, 블로그를 통해 외국의 최신 투자 기법을 다룬 논문들의 내용을 소개하고 있습니다.
외환 전문인 갤럭시투자자문사에서 환위험관리 및 외환차익거래 시스템을 개발한 바 있으며, 약 6년 전부터 여의도 금융가와 강남 지역, 그리고 코스콤과 농협생명 등 기업체의 직원 연수교육의 금융 강사로 활동하고 있습니다.
▶ 강의일정
기간 : 2018년 12월 1일 (토) – 12월 29일 (토) / 매주 토 14시 – 18시
▶ 강의장소
선정릉역 5분거리 인사이트 캠퍼스
강의 상세페이지
