R과 딥러닝을 활용한 페어트레이딩 3기 (주말반)
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▶ 과정 안내
국내 최고의 시스템 트레이딩 강의
페어 트레이딩 (Pairs Trading)은 롱-숏 전략의 한 분야로 고평가된 자산은 매도하고 저평가된 자산은 매수하여 향후 차익을 추구하는 전략 입니다. 본 과정에서 학습하는 페어 트레이딩은 수익을 극대화하는 전략이 아니라, 위험을 줄이고 (Market neutral strategy), 작지만 (비교적) 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 하기 때문에 시스템 트레이딩 입문자들에게 추천하는 필수 교육 과정입니다.
페어 트레이딩은 통계적으로 의미 있는 관계를 갖는 두 개 혹은 다수 자산의 상대적 움직임을 분석하여 관계의 균형이 일시적으로 깨졌을 때 롱-숏으로 포트폴리오를 구축하고, 다시 균형 상태로 회귀할 때 청산하여 차익을 취하는 전략으로써 두 자산의 통계적 (확률적) 관계를 이용하므로 절대적 차익거래와는 구별됩니다.
즉, 절대적으로 차익이 보장되는 것은 아니고, 통계적 차익의 확률을 높이는 전략이라 할 수 있습니다. (통계적 차익거래 : Statistical Arbitrage) 페어 트레이딩을 분석하기 위해서는 R이나 Python, Matlab 등을 활용할 수 있습니다. R은 통계 분석, 데이터 전처리, 시각화 기능이 우수하고, Python은 기계학습, 딥러닝 등의 기능이 우수한 것으로 알려져 있습니다.
주로 통계적 분석과 데이터 분석으로 페어 트레이딩을 하기 때문에 본 과정에서는 R을 이용합니다. 딥러닝을 위해서는 R에서 Tensorflow의 API 기능을 제공하는 keras 패키지를 이용하였습니다.
▶ 수강 후 얻어갈 결과물
★ 실전에 직접 사용할 수 있는 수준의 R-페어트레이딩 소스
★ 페어 스프레드 분석 및 예측, 종목 선정, 백테스트, 통계분석, 시각화 기능 등 R – 페어트레이딩의 모든 것
★ 단 방향 투자에 비해 시계열 데이터 기반의 안전한 투자 방법론
★ 금융 투자자들이 필수적으로 알아야 하는 투자 기법인 페어 트레이딩 투자 기법을 1) 통계적인 접근 방법과 2) 머신러닝의 접근 방법으로 학습
▶ 수강 인터뷰
비트코인과 파생코인에 페어트레이딩을 적용한 투자도 가능한 아이디어도 나와서 흥미로웠다.
특성 파악을 아무리 해도 종목 선정에 한계가 있는데, 딥러닝 이론을 적용하면 종목 선정에 큰 도움이 될 수 있다.
실습이 많은 강의이다. 코드가 완벽하게 준비되어 있어서 따라하기 쉬운 강의다.
▶ 수강 대상
★ 금융권 실무자
위험을 줄이고, 안정적인 수익을 낼 수 있는 시스템 트레이딩 기법을 배울 수 있습니다.
★ 트레이딩 투자자
묻지마 투자는 그만! 시계열 데이터 기반의 알고리즘 트레이딩에 입문하고 싶은 분
★ 금융IT 학계관련자
대학(원)생 등 트레이딩의 정석인 페어 트레이딩 입문과 딥러닝까지 실무를 배우고 싶은 분
▶ 강의일정
기간 : 2018년 10월 6일 (토) ~ 11월 3일 (토) 오후 2시~6시, 주 1회, 총 20시간
▶ 강의장소
선정릉역 5분거리 인사이트 캠퍼스
* 수강하신 분들께 제본된 교재와 파이썬 실습 자료를 무료로 제공합니다. 교재 및 커리큘럼은 아래 상세페이지에 있습니다.
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