[10% 할인중] 시장 미시구조와 마이크로 트레이딩 4기 (시뮬레이터 실습)
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▶ 과정 안내
미시시장의 구조를 이해하고 자동화된 대량 매매 알고리즘
High Frequency Trading
HFT(고빈도매매,초단타매매)은 컴퓨터를 통해 빠른 속도로 내는 주문을 수천 번 반복하는 거래로 알고리즘 매매 방식 중 하나입니다. 보통 미리 정해 놓은 조건과 전략에 따라 컴퓨터에 의해 빠른 속도로 주문이 이루어집니다. 실제 거래가 이루어지는 미시 시장의 구조를 이해하고, 컴퓨팅 기술을 이용하면 시장의 등락과 무관하게 수익을 얻을 수 있습니다.
본 교육 과정에서는 거래 시장의 미시적인 구조를 분석하여 고빈도매매라 불리는 HFT 전략에 대해 학습합니다. 거래 시장에는 많은 유형의 거래자들이 참여하고, 거래자들이 사용하는 전략들이 서로 경쟁하면서 시장은 균형 상태를 이루게 됩니다. 본 과정에서는 시장 미시구조라는 (Market microstructure) 이론을 통해 시장 균형의 원리를 학습하고, 미시시장의 특성을 활용한 HFT 전략에 대해 학습합니다. 또한, 실습 프로그램인 시장 시뮬레이터를 통해 각 전략의 특성을 실제로 분석해 봅니다. 그리고 HFT 전략과 관련된 해외 논문 3편을 통해 HFT 전략을 만드는 이론적 원리를 분석합니다.
▶ 상세 안내
시장 미시구조론은 주가 자체가 어떠한 원리로 생성되는지를 설명하기 위해 거래 시장 내부에서 발생하는 연속적인 사건들을 분석하여 시장 및 주가의 균형을 연구하는 분야라 할 수 있습니다. 거래 시장 내부에서 주가가 생성되기 위한 요인들, 주문의 흐름 (Order flow) 등을 관찰하여, 이것들의 상호작용을 모형화하여 주가가 생성되는 원리를 규명해보는 것입니다. 예를 들면, 시장의 유동성이 어떤 수준에 있을 때, 지정가 주문 거래자와 (유동성 공급자) 시장가 주문 거래자 (유동성 소비자)의 상호작용이 주가에 어떤 변화를 주는지 등을 설명해 보는 것입니다. 만약 유동성이 풍부하지 못한 상태에서, 시장가 매도 주문 강도가 지정가 매수 주문 강도보다 높다면 주가는 하락하게 될 것입니다.
재무관리나 금융공학 분야에서는 주로 과거의 주가 데이터를 분석하지만, 시장미시구조론에서는 연속된 주문들의 유입 강도의 변화, 시장의 유동성 변화 등 주가가 생성되기 이전의 데이터를 분석합니다. 이러한 데이터로 가장 유용한 것이 거래소에서 증권사로 보내주는 원시 시세데이터 (틱 데이터)입니다. 이 데이터를 이용하면 자세하게 시장의 미시구조를 분석해 볼 수 있습니다. 다른 방법으로는 증권사의 API 서비스를 통한 2차적인 시세데이터를 이용할 수도 있습니다. 증권사 데이터는 거래소의 원시 데이터보다는 정보량이 부족하지만 그런대로 시장 미시구조를 분석해 볼 수 있습니다.
본 과정에서는 시장 시뮬레이터 프로그램을 제공하여 수강자 분들이 직접 HFT 전략을 만들어 볼 수 있도록 하였습니다. 시장 시뮬레이터는 증권사의 API 서비스를 이용하여 시세데이터를 받고 가상 거래를 통해 각 HFT전략에 대한 장.단점 들을 분석하고, 수익과 위험의 성능을 백 테스트해 볼 수 있는 기능을 제공합니다. 제공되는 시장 시뮬레이터는 교육 과정 이후에도 증권사에 접속하여 전략 시험에 활용할 수 있습니다.
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▶ 수강 대상
새로운 방법으로 금융 투자 분석을 시도하고 싶은 실무자/투자자
금융 IT 개발자 및 일반 투자자
금융, 재무 관련 전공 대학생/대학원생
▶ 강의교수님: 조성현 교수
現 인사이트 캠퍼스 연구 교수 및 사외 이사
現 금융공학 전문 블로그 아마추어퀀트 운영자
前 Lucent Technologies, Bell-Labs Innovations 수석 연구원
▶ 강의일정
기간 : 2018년 4월 19일(목) ~ 5월 10일(목) 주 2회, 총 7회 수업
시간 : 매주 화,목 저녁 7:00 - 10:00 / 일 3시간, 총 21시간
▶ 강의장소
서울특별시 강남구 삼성동 35-15 나라빌딩 1층
인사이트 캠퍼스 제1강의장 *선정릉역(9호선/분당선) 2번출구 3분거리
▶ 준비물
개인 노트북 지참/교재 및 실습코드 무료 제공
* 4월 5일(목)까지 20% 할인 중
* 대학(원)생 및 단체 추가 할인 가능
* 카드 결제 최대 6개월 무이자 할부 가능
* 세금계산서 발행 가능
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