[인기] R과 딥러닝을 활용한 페어 트레이딩 2기(주말반)
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▶ 과정 안내
시스템 트레이딩을 시작하는 분들이라면?
반드시 들어야 할 국내 최고의 페어 트레이딩 강의
실전에 직접 사용할 수 있는 수준의 R-페어트레이딩 소스 제공
R – 페어트레이딩의 모든 것을 학습! (페어 스프레드 분석 및 예측, 종목 선정, 백테스트, 통계분석, 시각화 기능 등)
단 방향 투자에 비해 시계열 데이터 기반의 안전한 투자 방법론
금융 투자자들이 필수적으로 알아야 하는 투자 기법인 페어 트레이딩 투자 기법을 1) 통계적인 접근 방법과 2) 머신러닝의 접근 방법으로 학습
페어 트레이딩 (Pairs Trading)은 롱-숏 전략의 한 분야로 고평가된 자산은 매도하고 저평가된 자산은 매수하여 향후 차익을 추구하는 전략 입니다. 본 과정에서 학습하는 페어 트레이딩은 수익을 극대화하는 전략이 아니라, 위험을 줄이고 (Market neutral strategy), 작지만 (비교적) 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 하기 때문에 시스템 트레이딩 입문자들에게 추천하는 필수 교육 과정입니다.
페어 트레이딩은 통계적으로 의미 있는 관계를 갖는 두 개 혹은 다수 자산의 상대적 움직임을 분석하여 관계의 균형이 일시적으로 깨졌을 때 롱-숏으로 포트폴리오를 구축하고, 다시 균형 상태로 회귀할 때 청산하여 차익을 취하는 전략으로써 두 자산의 통계적 (확률적) 관계를 이용하므로 절대적 차익거래와는 구별됩니다.
즉, 절대적으로 차익이 보장되는 것은 아니고, 통계적 차익의 확률을 높이는 전략이라 할 수 있습니다. (통계적 차익거래 : Statistical Arbitrage) 페어 트레이딩을 분석하기 위해서는 R이나 Python, Matlab 등을 활용할 수 있습니다. R은 통계 분석, 데이터 전처리, 시각화 기능이 우수하고, Python은 기계학습, 딥러닝 등의 기능이 우수한 것으로 알려져 있습니다.
주로 통계적 분석과 데이터 분석으로 페어 트레이딩을 하기 때문에 본 과정에서는 R을 이용합니다. 딥러닝을 위해서는 R에서 Tensorflow의 API 기능을 제공하는 keras 패키지를 이용하였습니다.
▶ 상세 안내
* 1-2장에서는 R의 기본 기능과 페어 트레이딩의 기본 개념을 소개합니다.
* 3-4 장에서는 시계열 분석을 다루었습니다. 페어 트레이딩의 스프레드를 분석하기 위해서는 시계열 모형에 대한 지식이 큰 도움이 될 수 있습니다. R에서 astsa 패키지를 이용하여 시계열 모형의 생성, 분석, 예측 문제를 연습합니다.
* 5 – 8장 까지는 페어 트레이딩 분석 방법에 대해 상세하게 다룹니다. 회귀분석, 공적분 분석 등 페어 트레이딩의 핵심 이론을 다루고 실습을 통해 실전에 적용할 수 있도록 구성하였습니다.
* 9 – 11장 까지는 여러 종목들로 구성된 다중 페어트레이딩, 백테스트를 통한 성능 검증 등을 다룹니다.
* 12 – 13장에서는 기계학습 알고리즘인 Supervised Learning으로 스프레드를 학습하여 향후 페어 트레이딩의 손익을 예측하는 문제를 다루었습니다. 특히, 인공 신경망을 사용한 딥러닝 (Deep Learning)으로 학습하는 방법을 비교적 자세히 다루었습니다.
* 마지막으로 14장은 일종의 도전 과제로 보다 높은 수준의 페어 트레이딩 최적화 문제를 다루었습니다.
본 과정에서 14장의 내용을 깊이 있게 다루지는 못하지만, 향후 연구 과제로 남기기 위해 관련 논문들의 내용을 소개합니다.
▶ 실습 결과물
* 하단 강의 교재 다운로드 링크를 통해 더 상세한 실습 관련한 결과물을 보실 수 있습니다.
▼ 커리큘럼 상세보기
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▶ 수강 대상
트레이더로 이직, 전직하고 싶은 금융권 실무자
시스템 트레이딩에 입문하고 싶은 투자자
금융 IT 분야에 취업하고 싶은 대학(원)생
▶ 강의교수님: 조성현 교수
現 인사이트 캠퍼스 연구 교수 및 사외 이사
現 금융공학 전문 블로그 아마추어퀀트 운영자
前 Lucent Technologies, Bell-Labs Innovations 수석 연구원
▶ 강의일정
기간 : 2018년 4월 28일 (토) ~ 6월 2일 (토) 주 1회, 총 5회 수업
시간 : 매주 토 오후 2:00 - 6:00 / 일 4시간, 총 20시간
▶ 강의장소
서울특별시 강남구 삼성동 35-15 나라빌딩 1층
인사이트 캠퍼스 제1강의장 *선정릉역(9호선/분당선) 2번출구 3분거리
▶ 준비물
개인 노트북 지참/교재 및 실습 R코드 무료 제공
* 4월 14일까지 20% 할인 중
* 대학(원)생 및 단체 추가 할인 가능
* 카드 결제 최대 6개월 무이자 할부 가능
* 세금계산서 발행 가능
수강신청 하러가기
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