대환장의 주식시장..

작년 4월, 장이 안 좋을 때에는 하루 평균 거래 건수는 대략 950만~1천만 건 정도였다.

그런데 오늘.
API가 던져주는 거래 등록 데이터를 보고 순간 눈을 의심했다.

22,612,905건.

“뭐지…?” 하고 있는데
데이터는 끝난 게 아니었다.
계속, 아주 느릿느릿 들어오고 있었다.

이 시스템은 내가 “주세요”라고 요청만 할 수 있고
상대 API 서버가 “받아라” 해야 오는 구조다.
즉, 장은 이미 끝났지만 데이터는 아직도 길게 늘어선 채로 밀려 들어오는 상황.

심지어 거래가 한 번 크게 튄 종목들은 1시간씩 밀려서 데이터가 도착하기도 한다.

예전, KRX만 있던 시절에는 이게 단순했다.
동시호가까지 다 끝나면 3시 40분이면 모든 데이터가 정리됐고
그 이후엔 모든 연결을 끊도록 설계해두면 끝이었다.

그런데 이제는 API를 두드리는 시스템이 너무 많아졌고
대기 큐가 밀리다 보니 내 쪽으로도 데이터가 “천천히 흘러오는” 구조가 되어버렸다.

이 글을 쓰는 도중에도 밀린 데이터가 합쳐져서
22,699,751건이 됐다.

문제는 이 짓을 아침 7시 50분부터 오후 4시까지 한다는 점이다.

그동안 1분 단위로 데이터를 집계하고 전략이 발생하면 알림을 주는 구조인데
예전엔 5분 안에 뜨던 전략이 이젠 아예 1시간씩 밀려서 뜬다.

의미가 없다.
이미 지나간 시장에 대한 통지일 뿐이다.

문득 이전에 유튜브 슈카월드에서 봤던게 생각났다.
증권사나 투자회사나 전업투자자들이 왜 굳이 여의도 증권사 근처에 사무실이나 집을 얻는지.

“데이터가 빨리 와서요.”

그땐 웃고 넘겼다.
지금은 웃음이 안 난다.
여의도는 너무 비싸다.

솔직히 말하면
이렇게 고생해서 퀀트 돌릴 바엔
삼전이랑 하닉 사서 1년 묻어두는 게 수익률은 훨씬 낫다.

200% 넘게 갔으니까.

이게 아마
**퀀트 개발자의 포모(FOMO)**일 것이다.

“나는 시스템으로 시장을 이길 수 있어야 한다”는 쓸데없이 고집 센 믿음.

애초에 아침에 정해진 시간에 접속해서 장 끝나면 깔끔하게 종료하고
다음 날 다시 도는 구조로만 설계했으면 아무 문제도 없었을 것이다.

그런데…
C++은 너무 어렵다.

결국 데이터 지연 때문에
1분 집계는 전부 꼬여서 날려버렸고
다시 돌리고 있다.

그 여파로
5시에 자동으로 돌던 1일 집계도 실패.
이건 또 수동으로 다시 돌려야 한다.

할 일은 줄어들지 않고 자꾸만 쌓여간다.

재미로 시작한 프로그램이 이제는 머리를 짓누르는 존재가 됐다.

그리고 방금.

22,806,069건을 마지막으로
“접속이 끊겼습니다.”

라는 로그를 남기고
오늘의 장은 정말로 끝났다.

흑흑.

맹모삼천지교도 아니고
나도 여의도로 이사 가야 하는 건가.

이게 돈이 없는 퀀트 개발자의 비애다.

…. 담날 즉 오늘 오전에 개선해서 돌려본 후기입니다…

디비풀 늘려보고 했는데.. Active하거나 사용했던 세션이 각 프로그램당 1개씩 총 4개네요.

(세션은 60개나 잘생성되었는데.. 4개만 사용하다니 웬 낭비벽인가..ㅠㅠ

VC++ 프로그램을 대충 발로 짰는데 잘 짯다는 소리???)

아래와 같이 살제 거래데이터와 데이터를 받은 시간이 다릅니다.

결국은 어쩔 수 없이 돈 많이 모아서 여의도로 이사가는 수 밖에 없을 것 같아요.

아니면 머 데이터 수천만원 주고 구매해야죠.