프로그램이란건 참 대단해요. 22개 종목 틱데이터 실시간

2달전에는 오라클 클라우드 평생무료티어 1/8 cpu 1gb ram 인스턴스에서

go 프로그램으로 오라클 클라우드 DB, 텔레그램으로 주식 트레이딩 머신을 만들었죠

텔레그램으로 주식 주문 넣으면 5초 단위로 주식 가격과 10 호가잔량 파악해서

‘스마트’ 매도(유리한 익절, 한발 빠른 손절) 하는 프로그램이었습니다

오늘 그것보다 훨씬 더 발전된걸 거의 다 만들었습니다

N100 홈서버 2대와 가정용 인터넷 그리고 rust, postgresql(timescaledb)로 만들었죠

그때 시행착오 겪었던것, 레거시 등 활용해서 빠르게 만들었습니다

이번에는 22개 종목(코스피 대형주 위주로 만든 유니버스)의 9:00 ~ 15:20 동안 틱데이터를 실시간으로 수집했습니다

틱이라는건 그야말로 매수/매도 체결 한 단위를 말합니다. 그러니까 1초에 수건 혹은 십여건 이상의 체결이 일어날 수 있죠

저번에는 1종에 한해서 5초 단위로 가격과 호가잔량을 snapshot으로 분석해서 시스템 트레이딩을 한거지만

이번에는 22종목을 동시에 틱 단위(1초에 여러개)의 매수/매도체결, 가격, 거래량.. 등 상당히 많은 데이터를

받아서 rust vec에 누적저장한 뒤 postgresql timescaledb에

1분마다 1분봉 정보인 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 체결강도 관련.. 을 기록하는 겁니다

이걸 바탕으로 rust 앱에서는 복잡한 지표들의 계산과 timescaledb에서는 ema, bb, rsi 같은 통계지표를 계산해서

ws 실시간 데이터를 기반으로한 주문 트리거를 하는거죠

하루에 3만개 이상의 row가 timescaledb table에 축적되네요

저의 입맛대로 원하는 데이터를 수집하고 원하는대로 지표를 계산하고 감시하고 주문 트리거 합니다

snapshot 단면적 데이터가 아니라 시장에서의 거래 최소 단위인 틱 데이터를 ws 이벤트 스트림 데이터로 가져와서

그걸 가공해서 필요한 정보를 생산해서 시스템 트레이딩에 사용합니다

제가 코로나 시절에 호가체결창 눈빠지게 쳐다보고 있어봤기 때문에 이게 얼마나 대단한 건지 잘 압니다

프로그램이 22개 종목의 호가체결창을 장중 내내 저 대신에 봐 주는거죠

인간은 몇몇 정보를 초단위로 인식할 수 있지만 금방 지치는데

기계는 micro second로 인식하고 수많은 데이터를 수집 처리하고 정보를 생산하고 24시간 돌아갑니다

저는 주식은 초단타, 데이트레이딩, 스윙, 가치투자, 배당투자 다 잘해야 된다고 생각하거든요

하나라도 못하면 그게 구멍이고 결국 잘하는 것이 아님

(아래에 언급한 주식영웅들도 마찬가지로 초단타부터 배당투자까지 그냥 다 잘하는 사람들)

저는 주로 스윙투자가이고요

초단타, 데이트레이딩도 많이 했습니다만 승률도 좋았습니다만 이제 잘 안합니다. 간 쫄려서

지금은 배당투자만 하고 있죠

앞으로 퀀트 관심 가져 보렵니다

가장 닮고 싶은 사람 1순위는 제시 리버모어.. 이 분은 주식시장의 알파와 오메가. 주식하는 사람들의 영원한 우상

그 다음으로 워런 버핏.. 이 분은 자본주의 2.0을 창조한 사람.. 진짜 최고의 타짜

그 다음으로 스탠리 드러켄밀러.. 조지 소로스의 후계자, 지금 미 재무장관 스콧 배선트도 소로스 사단 해지펀드 출신인데 스탠리 드러켄밀러를 세계 최고 주식투자자라 칭했었음(짐 로저스의 분석 능력과 조지 소로스의 트레이딩 능력을 모두 갖춘 월스트리트 최고의 돈 버는 기계)

그 다음으로 작년에 타계한 제임스 사이먼스.. 퀀트를 증명한 사람, 천-사이먼스 양자역학 천재 수학자 물리학자